MARKWALDO, Ricardo A
Previsão da produção industrial : indicadores antecedentes e modelos de série temporal - Brasília : IPEA, Agosto 1989
O trabalho tem, como objetivo a comparação da metodologia de indicador antecedente (leading indicam) com modelos estruturais de .séries temporais visando à previsão das reversões cíclicas de unia série-alvo (no caso, o índice da produção da indústria geral). São explorados métodos alternativos de agregação das séries antecedentes, optando-se pela escolha de ponderadores obtidos a partir de nana regressão de mínimos quadrados ordinários entre a série-alvo e as séries antecedentes. Adicionalmente, é ajustada urna função de previsão que relaciona dinamicamente o indicador antecedente cora a série-alvo e são calculadas também as probabilidades de ocorrência de reversão. Na tinha sugerida por Neftçi, admite-se que a série-alvo Bossa ser representada Por una Processo estocástico que nos momentos (pontos) de reversão muda de regime. A partir desse pressuposto, o trabalho procede ao reconhecimento desses pontos cora base nas séries-alvo observada e prevista, para uma dada probabilidade de falsa indicação
Previsão da produção industrial : indicadores antecedentes e modelos de série temporal - Brasília : IPEA, Agosto 1989
O trabalho tem, como objetivo a comparação da metodologia de indicador antecedente (leading indicam) com modelos estruturais de .séries temporais visando à previsão das reversões cíclicas de unia série-alvo (no caso, o índice da produção da indústria geral). São explorados métodos alternativos de agregação das séries antecedentes, optando-se pela escolha de ponderadores obtidos a partir de nana regressão de mínimos quadrados ordinários entre a série-alvo e as séries antecedentes. Adicionalmente, é ajustada urna função de previsão que relaciona dinamicamente o indicador antecedente cora a série-alvo e são calculadas também as probabilidades de ocorrência de reversão. Na tinha sugerida por Neftçi, admite-se que a série-alvo Bossa ser representada Por una Processo estocástico que nos momentos (pontos) de reversão muda de regime. A partir desse pressuposto, o trabalho procede ao reconhecimento desses pontos cora base nas séries-alvo observada e prevista, para uma dada probabilidade de falsa indicação
