Eficiência informacional do mercado de capitais brasileiro pós-Plano Real : (Record no. 21034)
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| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02127naa a2200205uu 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 6122911435524 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | OSt |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20190212102813.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 061229s2006 bl ||||gr |0|| 0 por d |
| 999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
| Koha Dewey Subclass [OBSOLETE] | PHL2MARC21 1.1 |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | por |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | CAMARGOS, Marcos Antônio de |
| 9 (RLIN) | 29465 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Eficiência informacional do mercado de capitais brasileiro pós-Plano Real : |
| Remainder of title | um estudo de eventos dos anúncios de fusões e aquisições |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | São Paulo : |
| Name of publisher, distributor, etc. | FEA-USP, |
| Date of publication, distribution, etc. | Janeiro/Fevereiro/Março 2006 |
| 520 3# - SUMMARY, ETC. | |
| Summary, etc. | A hipótese da eficiência de mercado vem sendo um paradigma de Finanças desde a década de 1960, quando foi revivida e estruturada. Baseada na premissa de que as informações relevantes são incor-poradas de forma imediata e precisa aos preços dos ativos finan-ceiros, ela é a melhor estimativa do preço de um título, o seu preço corrente. Roberts (1967) e Fama (1970) definiram três formas na operacionalização do conceito de eficiência informacional de um mercado: fraca, semiforte e forte. Por meio de um estudo de eventos dos anúncios de fusões e aquisições de firmas negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), ocorridos entre julho de 1994 e julho de 2002, investigou-se neste artigo se o mercado de capitais brasileiro pós-Plano Real passou a apresentar a forma de eficiência informacional semiforte. No cálculo dos retornos anormais, foi utilizado o Modelo de Mercado, adaptado pelo procedimento trade-to-trade. Concluiu-se que, apesar dos avanços, informacio-nalmente o mercado de capitais brasileiro não se comportou de maneira eficiente no período analisado no que se refere à forma semiforte. O que, somado às outras pesquisas analisadas com outros eventos, traz suporte de evidência contrária ao modelo de eficiência de mercado para essa forma |
| 590 ## - LOCAL NOTE (RLIN) | |
| Local note | RA USP Janeiro Fevereiro Março 2006 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | BARBOSA, Francisco Vidal |
| 9 (RLIN) | 29466 |
| 773 08 - HOST ITEM ENTRY | |
| Title | RA - USP Revista de Administração |
| Related parts | 41, 1, p. 43-58 |
| Place, publisher, and date of publication | São Paulo : FEA-USP, Janeiro/Fevereiro/Março 2006 |
| International Standard Serial Number | ISSN 00802107 |
| Record control number | |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Periódico |
| 998 ## - LOCAL CONTROL INFORMATION (RLIN) | |
| -- | 20061229 |
| Operator's initials, OID (RLIN) | 1143^b |
| Cataloger's initials, CIN (RLIN) | Zailton |
| 998 ## - LOCAL CONTROL INFORMATION (RLIN) | |
| -- | 20071126 |
| Operator's initials, OID (RLIN) | 1520^b |
| Cataloger's initials, CIN (RLIN) | Quiteria |
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