Extração de informação de opções cambiais no Brasil (Record no. 26152)
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999 ## - SYSTEM CONTROL NUMBERS (KOHA) | |
Koha Dewey Subclass [OBSOLETE] | PHL2MARC21 1.1 |
041 ## - LANGUAGE CODE | |
Language code of text/sound track or separate title | por |
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | TABAK, Benjamin Miranda |
9 (RLIN) | 29491 |
245 10 - TITLE STATEMENT | |
Title | Extração de informação de opções cambiais no Brasil |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
Place of publication, distribution, etc. | São Paulo : |
Name of publisher, distributor, etc. | FEA-USP, |
Date of publication, distribution, etc. | Outubro/Novembro/Dezembro 2007 |
520 3# - SUMMARY, ETC. | |
Summary, etc. | Neste artigo, extraem-se densidades de probabilidade neutras ao risco da taxa futura de câmbio, a partir de prêmios de opções cambiais negociadas no mercado brasileiro entre 2000 e 2005. Três medidas destacam-se nessa extração: volatilidade, assimetria e curtose implícitas. A volatilidade implícita obtida pode ser utilizada como preditor para a volatilidade futura e a densidade prevista pode ser empregada para analisar a evolução das expectativas do mercado com relação aos preços no mercado financeiro. A assimetria e a curtose implícitas são interpretadas como medidas do sentimento de mercado a respeito da direção dos possíveis movimentos do câmbio e da chance de ocorrência de eventos extremos, respectivamente. Essas medidas podem ser entendidas como indicadores macroprudenciais forward looking para o sistema financeiro doméstico. Os resultados obtidos do mercado de opções são ainda comparados com as densidades provenientes da survey realizada com economistas de mercado pelo Banco Central do Brasil, concluindo-se que ambos possuem informação relevante. A metodologia empregada neste artigo pode ser generalizada e aplicada a contratos de opções com prazos mais longos e a vários tipos de ativos |
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
Personal name | CHANG, Eui Jung |
9 (RLIN) | 34010 |
773 08 - HOST ITEM ENTRY | |
Title | RA - USP : Revista de Administração |
Related parts | 42, 4, p. 482-496 |
Place, publisher, and date of publication | São Paulo : FEA-USP, Outubro/Novembro/Dezembro 2007 |
International Standard Serial Number | ISSN 0080-2107 |
Record control number | |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Koha item type | Periódico |
998 ## - LOCAL CONTROL INFORMATION (RLIN) | |
-- | 20080410 |
Operator's initials, OID (RLIN) | 1159^b |
Cataloger's initials, CIN (RLIN) | Mariana |
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Operator's initials, OID (RLIN) | 1123^b |
Cataloger's initials, CIN (RLIN) | Zailton |
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