Um estudo sobre a volatilidade do mercado futuro de taxa de juros no Brasil (Record no. 28795)
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| Personal name | ROCQUE, Eduarda Cunha de La |
| 9 (RLIN) | 36742 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Um estudo sobre a volatilidade do mercado futuro de taxa de juros no Brasil |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Brasília : |
| Name of publisher, distributor, etc. | IPEA, |
| Date of publication, distribution, etc. | Agosto 1996 |
| 520 3# - SUMMARY, ETC. | |
| Summary, etc. | O mercado futuro de DI (taxas de juros) tornou-se, ao longo dos últimos anos, um dos mais importantes mercados financeiros da economia brasileira, movimentando hoje em dia um volume de aproximadamente R$ 40 bilhões. A literatura certamente registrará nos próximos anos muitos artigos que usarão os dados do mercado futuro de DI como insumo. Entretanto, dadas as idiossincrasias desse mercado, a abordagem tradicionalmente usada para analisar o comportamento estatístico dos preços futuros não é válida. Mostramos que, devido à acumulação dos juros diários sobre o preço unitário, a série dos preços futuros apresenta uma "heterocedasticidade cíclica" que irá persistir a transformações estabilizadoras de variância (logarítmica ou qualquer outra do tipo Box-Cox) e a diferenciações de qualquer ordem. Apresentam-se formas alternativas de organizar os dados e discutem-se as limitações e vantagens de cada uma delas. Dados o ineditismo e a importância do mercado futuro de DI, este artigo traz uma importante contribuição metodológica à análise empírica em finanças no Brasil |
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| Personal name | GARCIA, Márcio G. P |
| 9 (RLIN) | 33236 |
| 773 08 - HOST ITEM ENTRY | |
| Title | Pesquisa e Planejamento Econômico: PPE |
| Related parts | 26, 1, p. 203-230 |
| Place, publisher, and date of publication | Brasília : IPEA, Agosto 1996 |
| International Standard Serial Number | ISSN 01000551 |
| Record control number | |
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| Koha item type | Periódico |
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| -- | 20090428 |
| Operator's initials, OID (RLIN) | 1535^b |
| Cataloger's initials, CIN (RLIN) | Mariana |
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