Impactos dos choques na Política Monetária e no Câmbio no Brasil: Um modelo de Autorregressão Vetorial Estrutural aumentada por fatores dinâmicos (Record no. 41953)
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| Koha Dewey Subclass [OBSOLETE] | PHL2MARC21 1.1 |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | por |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ALMEIDA, Glaudiane |
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| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Impactos dos choques na Política Monetária e no Câmbio no Brasil: Um modelo de Autorregressão Vetorial Estrutural aumentada por fatores dinâmicos |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Brasília : |
| Name of publisher, distributor, etc. | IPEA, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2012 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 45 p. |
| 490 0# - SERIES STATEMENT | |
| Series statement | Texto para Discussão ; |
| Volume/sequential designation | 1711 |
| 520 3# - SUMMARY, ETC. | |
| Summary, etc. | Este texto tem como objetivo estimar os impactos dos choques exógenos na política monetária e no câmbio sobre variáveis econômicas brasileiras, utilizando-se a informação contida em uma grande quantidade destas variáveis. Para obter-se um modelo Factor-Augmented Vector Autoregression (FAVAR), no qual a informação contida em um amplo subconjunto das variáveis selecionadas é condensada em um número pequeno de fatores dinâmicos. Estes fatores foram incluídos como variáveis endógenas, juntamente com variáveis cujas informações não foram condensadas em fatores, em um modelo Structural Vector Autoregression (SVAR). Todos os coeficientes e componentes não observáveis do FAVAR foram estimados conjuntamente empregando-se o amostrador de Gibbs. A identificação dos choques exógenos foi obtida por meio de restrições de sinais, nas funções impulso-resposta das variáveis cujas informações não foram condensadas, deduzidas utilizando-se uma versão dinâmica do modelo Mundell-Fleming. Além de se obterem os impactos dos choques na política monetária e no câmbio sobre um grande número de variáveis econômicas, obtiveram-se também os seguintes resultados: os choques na política monetária, considerando-se o modelo FAVAR, têm um efeito menor no nível geral de preços e no nível da produção que em um modelo VAR; e os choques no câmbio não alteram seus impactos de forma significativa quando se comparam os resultados do FAVAR e do VAR |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ALVES, Paloma |
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| Personal name | LIMA, Elcyon |
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| 856 42 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Uniform Resource Identifier | http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/publicacoes/tds/TD_1711.pdf |
| Link text | Acesso |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Livro Especial |
| 998 ## - LOCAL CONTROL INFORMATION (RLIN) | |
| -- | 20120402 |
| Operator's initials, OID (RLIN) | 1519^b |
| Cataloger's initials, CIN (RLIN) | Geisneer |
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| Operator's initials, OID (RLIN) | 1659^b |
| Cataloger's initials, CIN (RLIN) | Carolina |
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