Estabilidade de preços de ações no mercado de capitais brasileiro : (Record no. 41995)
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| Personal name | OLIVEIRA, Mauri Aparecido de |
| 9 (RLIN) | 46622 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Estabilidade de preços de ações no mercado de capitais brasileiro : |
| Remainder of title | um estudo aplicando redes neurais e expoentes de Lyapunov |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | São Paulo : |
| Name of publisher, distributor, etc. | FEA - USP, |
| Date of publication, distribution, etc. | abr./jun. 2011 |
| 520 3# - SUMMARY, ETC. | |
| Summary, etc. | Neste artigo é apresentado um estudo sobre a estabilidade dos preços de mercado de ações para duas categorias de empresas, denominadas industrial (IND) e outros setores (OSE), no período de 2 de janeiro de 1995 a 2 de janeiro de 2008. Em outras palavras, é analisada a estabilidade dos preços de mercado para o período anterior à crise de 2008, iniciada com os títulos subprime dos Estados Unidos. São analisadas as implicações da estabilidade do processo de geração de retorno por paradigmas de racionalidade. A verificação da estabilidade foi feita por meio da aplicação de expoentes de Lyapunov. São apresentados resultados sobre a estabilidade dos preços para as duas categorias de empresas: as indústrias formadas por Acesita, Ambev, Aracruz, Braskem, Duratex, Fosfertil, Gerdau, Klabin, Randon, Sadia, Sid Nacional, Souza Cruz, Unipar, Usiminas e VCP; e as empresas da categoria outros setores, formadas por Ampla Energia, Bradesco, Brasil Telecom, Cemig, Eletrobrás, Itaubanco, Itausa, JB Duarte, Pronor, Besc, Alfa Financeira e Inepar. Um diagrama de dispersão do logaritmo dos preços sem tendência versus os retornos dessas duas categorias (ou portfolios) mostrou um padrão caótico nos preços das ações, indicando a presença de não linearidade. No entanto, calculando-se os expoentes de Lyapunov, foram obtidos valores negativos. Isso indica que as flutuações das 30 empresas analisadas resultam de processos de difusão em vez de dinâmicas não lineares. A racionalidade do comportamento dos preços é estudada por meio da verificação dos resíduos gerados a partir de previsões de modelos ARMA, NAIVE e de redes neurais feedforward |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Mercado de Capitais |
| 9 (RLIN) | 13704 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Finanças |
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| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Investimento |
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| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Comportamento Humano |
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| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | MONTINI, Alessandra de Ávila |
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| Personal name | MENDES-DA-SILVA, Wesley |
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| Personal name | BERGMANN, Daniel Reed |
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| 773 08 - HOST ITEM ENTRY | |
| Title | RA - USP Revista de Administração |
| Related parts | 46, 2, p. 161-177 |
| Place, publisher, and date of publication | São Paulo : FEA - USP, abr./jun. 2011 |
| International Standard Serial Number | ISSN 00802107 |
| Record control number | |
| 856 42 - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Uniform Resource Identifier | http://www.revistasusp.sibi.usp.br/pdf/rausp/v46n2/v46n2a06.pdf |
| Link text | Acesso |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Periódico |
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| -- | 20120409 |
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| Cataloger's initials, CIN (RLIN) | Geisneer |
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| -- | 20120621 |
| Operator's initials, OID (RLIN) | 1045^b |
| Cataloger's initials, CIN (RLIN) | Keicielle |
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