| 000 -LÍDER |
|---|
| Campo de controle fixo |
nam a22 7a 4500 |
| 003 - CÓDIGO MARC DA AGÊNCIA CATALOGADORA |
|---|
| Campo de controle |
BR-BrENAP |
| 005 - DATA E HORA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO |
|---|
| Campo de controle |
20230411162534.0 |
| 008 - CAMPO DE TAMANHO FIXO |
|---|
| Campo fixo de controle |
230406b xxu||||| |||| 00| 0 por d |
| 020 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER |
|---|
| ISBN |
9780078034732 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO |
|---|
| Agência catalogadora |
BR-BrENAP |
| Idioma da catalogação |
Pt_BR |
| 041 ## - IDIOMA |
|---|
| Idioma do texto |
eng |
| 090 ## - NÚMERO DE CLASSIFICAÇÃO |
|---|
| Número de Classificação |
332.6457 |
| Cutter |
S9577d |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL - NOME PESSOAL |
|---|
| Nome pessoal |
Sundaram, Rangarajan K. |
| 9 (RLIN) |
68088 |
| 245 10 - TÍTULO PRINCIPAL |
|---|
| Título principal |
Derivatives : |
| Subtítulo |
principles and practice / |
| Indicação de responsabilidade |
por Rangarajan K. Sundaram e Sanjiv R. Das. -- |
| 250 ## - EDIÇÃO |
|---|
| Edição |
2. ed. |
| 260 ## - IMPRENTA (PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC.) |
|---|
| Lugar de publicação, distribuição, etc. |
Nova York, EUA : |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
McGraw-Hill Education, |
| Data de publicação, distribuição, etc |
2016. |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
|---|
| Extensão |
886 p. : |
| Dimensões |
il. |
| 505 ## - NOTA DE CONTEÚDO |
|---|
| Título |
Preface |
| -- |
Acknowlwdgments |
| -- |
1. Introduction |
| -- |
PART ONE - Futures and Forwards |
| -- |
2. Futures Markets |
| -- |
3. Pricing Forwards and Futures I: The Basic Theory |
| -- |
4. Pricing Forwards and Futures II: Building on the Foundations |
| -- |
5. Hedging with Futures and Forwards |
| -- |
6. Interest-Rate Forwards and Futures |
| -- |
PART TWO - Options |
| -- |
7. Options Markets |
| -- |
8. Options: Payoffs and Trading Strategies |
| -- |
9. No- Arbitrage Restrictions on Option Prices |
| -- |
10. Early Exercise and Put-Call Parity |
| -- |
11. Option Pricing: A First Pass |
| -- |
12. Binomial Option Pricing |
| -- |
13. Implementing Binomial Models |
| -- |
14. The Black-Scholes Model |
| -- |
15. The Mathematics of Black-Scholes |
| -- |
16. Options Modeling: Beyond Black-Scholes |
| -- |
17. Sensitivity Analysis: The Option "Greeks" |
| -- |
18. Exotic Options I: Path-Idependent Options |
| -- |
19. Exotic Options II: Path-Dependent Options |
| -- |
20. Value-at-Risk |
| -- |
21. Convertible Bonds |
| -- |
22. Real Options |
| -- |
PART THREE - Swaps |
| -- |
23. Interest Rate Swaps and Floating-Rate Products |
| -- |
24. Equity Swaps |
| -- |
25. Currency and Commodity Swaps |
| -- |
PART FOUR - Interest Rate Modeling |
| -- |
26. The Term Structure of Interest Rates: Concepts |
| -- |
27. Estimating the Yield Curve |
| -- |
28. Modeling Term-Structure Movements |
| -- |
29. Factor Models of the Term Structure |
| -- |
30. The Heath-Jarrow-Morton and Libor Market Models |
| -- |
PART FIVE - Credit Risk |
| -- |
31. Credit Derivative Products |
| -- |
32. Structural Models of Default Risk |
| -- |
33. Reduced-Form Models of Default Risk |
| -- |
34. Modeling Correlated Default |
| -- |
PART SIX - Computation |
| -- |
35. Derivative Pricing with Finite Differencing |
| -- |
36. Derivative Pricing with Monte Carlo Simulation |
| -- |
37. Using Octave |
| 650 #0 - ENTRADA DE ASSUNTO - ASSUNTO TÓPICO |
|---|
| Cabeçalho tópico ou nome geográfico |
Derivativos (Finanças) |
| 9 (RLIN) |
68089 |
| 700 1# - ENTRADA SECUNDÁRIA - NOME PESSOAL |
|---|
| Nome pessoal |
Das, Sanjiv R. |
| 909 ## - IDENTIFICAÇÃO DO CATALOGADOR |
|---|
| Ano e mês da catalogação (aaaamm) |
202304 |
| Identificação do catalogador |
Raynara |
| 942 ## - TIPO ESPECÍFICO |
|---|
| Tipo de material |
Livro Geral |
