000 -LÍDER |
Campo de controle fixo |
nam a22 7a 4500 |
003 - CÓDIGO MARC DA AGÊNCIA CATALOGADORA |
Campo de controle |
BR-BrENAP |
005 - DATA E HORA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO |
Campo de controle |
20230307154934.0 |
008 - CAMPO DE TAMANHO FIXO |
Campo fixo de controle |
230223b xxu||||| |||| 00| 0 por d |
020 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER |
ISBN |
9788522125647 |
040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO |
Agência catalogadora |
BR-BrENAP |
Idioma da catalogação |
Pt_BR |
041 ## - IDIOMA |
Idioma do texto |
por |
090 ## - NÚMERO DE CLASSIFICAÇÃO |
Número de Classificação |
330.0151 |
Cutter |
W9132e |
100 ## - ENTRADA PRINCIPAL - NOME PESSOAL |
Nome pessoal |
Wooldridge, Jeffrey M. |
9 (RLIN) |
66184 |
245 10 - TÍTULO PRINCIPAL |
Título principal |
Introdução à econometria : |
Subtítulo |
uma abordagem moderna / |
Indicação de responsabilidade |
por Jeffrey M. Wooldridge; tradução por Priscilla Rodrigues da Silva Lopes e Livia Marina Koeppl; revisão técnica de Heloisa Pinna Bernardo. -- |
250 ## - EDIÇÃO |
Edição |
3. ed. |
260 ## - IMPRENTA (PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC.) |
Lugar de publicação, distribuição, etc. |
São Paulo : |
Nome do editor, distribuidor, etc. |
Cengage Learning, |
Data de publicação, distribuição, etc |
2016. |
300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
Extensão |
823 p. : |
Detalhes físicos adicionais |
il. |
500 ## - NOTA GERAL |
Notas gerais |
Tradução da 6ª edição norte-americana. Material de apoio on-line. |
504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFIA, ETC |
Nota de bibliografia |
Inclui índice e bibliografia. |
505 ## - NOTA DE CONTEÚDO |
Título |
Capítulo 1 - A natureza da econometria e dos dados econômicos |
-- |
1.1. O que é econometria? |
-- |
1.2. Passos na análise econômica empírica |
-- |
1.3. A estrutura dos dados econômicos |
-- |
1.4. A causalidade e a noção de ceteris paribus na análise econométrica |
-- |
Parte 1 - Análise de regressão com dados de corte transversal |
-- |
Capítulo 2 - Modelo de regressão simples |
-- |
2.1. Definição do modelo de regressão simples |
-- |
2.2. Derivação das estimativas de mínimos quadrados ordinários |
-- |
2.3. Características de MQO em determinada amostra de dados |
-- |
2.4. Unidades de medida e forma funcional |
-- |
2.5. Valores esperados e variâncias dos estimadores de MQO |
-- |
2.6. Regressão através da origem e regressão e uma constante |
-- |
Capítulo 3 - Análise de regressão múltipla: estimação |
-- |
3.1. Motivações para a regressão múltipla |
-- |
3.2. Mecânica e interpretação dos mínimos quadrados ordinários |
-- |
3.3. O valor esperado dos estimadores de MQO |
-- |
3.4. A variância dos estimadores de MQO |
-- |
3.5. Eficiência de MQO: o teorema de Gauss-Markov |
-- |
3.6. Alguns comentários sobre a linguagem da análise de regressão múltipla |
-- |
Capítulo 4 - Análise de regressão múltipla: inferência |
-- |
4.1. Distribuições amostrais dos estimadores |
-- |
4.2. Testes de hipóteses sobre um único parâmetro populacional: o teste t |
-- |
4.3. Intervalos de confiança |
-- |
4.4. Testes de hipóteses sobre uma combinação linear dos parâmetros |
-- |
4.5. Teste de restrições lineares múltiplas: o teste F |
-- |
4.6. Descrições dos resultados da regressão |
-- |
Capítulo 5 - Análise de regressão múltipla: MQO assimptótico |
-- |
5.1. Consistência |
-- |
5.2. Normalidade assimptótica e inferência em amostras grandes |
-- |
5.3. Eficiência assimptótica de MQO |
-- |
Capítulo 6 - Análise de regressão múltipla: problemas adicionais |
-- |
6.1. Efeitos da dimensão dos dados nas estatísticas MQO |
-- |
6.2. Um pouco mais sobre a forma funcional |
-- |
6.3. Um pouco mais sobre a qualidade de ajuste e a seleção de regressores |
-- |
6.4. Previsão e análise de resíduos |
-- |
Capítulo 7 - Análise de regressão múltipla com informações qualitativas: varáveis binárias (ou dummy) |
-- |
7.1. A descrição das informações qualitativas |
-- |
7.2. Uma única variável dummy independente |
-- |
7.3. O uso de variáveis dummy para categorias múltiplas |
-- |
7.4. Interações com variáveis dummy |
-- |
7.5. Uma variável dependente binária: o modelo de probabilidade linear |
-- |
7.6. Um pouco mais sobre análise e avaliação de políticas e programas governamentais |
-- |
7.7. Interpretando resultados de regressão com variáveis dependentes discretas |
-- |
Capítulo 8 - Heteroscedasticidade |
-- |
8.1. Consequências da heteroscedasticidade para o método MQO |
-- |
8.2. Inferência robusta em relação à heteroscedasticidade após a estimação MQO |
-- |
8.3. O teste para heteroscedasticidade |
-- |
8.4. Estimação de mínimos quadrados ponderados |
-- |
8.5. O modelo de probabilidade linear revisitado |
-- |
Capítulo 9 - Problemas adicionais de especificação e de dados |
-- |
9.1. Má-especificação da forma funcional |
-- |
9.2. Utilizando variáveis proxy para variáveis explicativas não observadas |
-- |
9.3. Modelos com inclinações aleatórias |
-- |
9.4. Propriedades do método MQO quando há erros de medida |
-- |
9.5. Ausência de dados, amostras não aleatórias e observações extremas |
-- |
9.6. Estimação dos mínimos desvios absolutos |
-- |
Parte 2 - Análise de regressão com dados de séries temporais |
-- |
Capítulo 10 - Análise de regressão básica com dados de séries temporais |
-- |
10.1. A natureza dos dados das séries temporais |
-- |
10.2. Exemplos de modelos de regressão de series temporais |
-- |
10.3. propriedades de amostra finita do MQO sob as hipóteses clássicas |
-- |
10.4. Forma funcional, variável dummy e números-índices |
-- |
10.5. Tendência e sazonalidade |
-- |
Capítulo 11 - Questões adicionais quanto ao uso do MQO com dados de séries temporais |
-- |
11.1. Séries temporais estacionárias e francamente dependentes |
-- |
11.2. Propriedades assimptóticas do MWO |
-- |
11.3. O uso de séries temporais altamente persistentes na análise de regressão |
-- |
11.4. Modelos dinamicamente completos e a ausência de correlação serial |
-- |
11.5. A hipótese de homoscedasticidade para modelos de séries temporais |
-- |
Capítulo 12 - Correlação serial e heteroscedasticidade em regressões de séries temporais |
-- |
12.1. As propriedades do MQO com erros serialmente correlacionados |
-- |
12.2. O teste da correlação serial |
-- |
12.3. A correção da correlação serial com regressores estritamente exógenos |
-- |
12.4. Diferenciação e correlação serial |
-- |
12.5. Inferência robusta em relação à correlação serial após o MQO |
-- |
12.6. heteroscedasticidade em regressões de séries temporais |
-- |
Parte 3 - Tópicos avançados |
-- |
Capítulo 13 - Agrupamento de cortes transversais ao longo do tempo: métodos simples de dados em painel |
-- |
13.1. Agrupamento independente de cortes transversais ao logo do tempo |
-- |
13.2. Análise de decisão de políticas com agrupamento de cortes transversais |
-- |
13.3. Análise de dados em painel de dois períodos |
-- |
13.4. Análise de decisões de políticos com dados em painel de dois períodos |
-- |
13.5. A diferenciação com mais de dois períodos de tempo |
-- |
Capítulo 14 - Métodos avançados de dados em painel |
-- |
14.1. Estimação de efeitos fixos |
-- |
14.2. Modelos de efeitos aleatórios |
-- |
14.3. Abordagem de efeitos aleatórios correlacionados |
-- |
14.4. Aplicação de métodos de dados em painel a outras estruturas de dados |
-- |
Capítulo 15 - Estimação de cariáveis instrumentais e mínimos quadrados em dois estágios |
-- |
15.1. Motivação: variáveis omitidas em um modelo de regressão simples |
-- |
15.2. Estimação de VI do modelo de regressão múltipla |
-- |
15.3. Mínimos quadrados em dois estágios |
-- |
15.4. Soluções de VI para problemas de erros nas variáveis |
-- |
15.5. Teste de endogeneidade e teste de restrições sobreidentificadoras |
-- |
15.6. O MQ2E com heteroscedasticidade |
-- |
15.7. A aplicação do MQ2E a equações de séries temporais |
-- |
15.8. A aplicação do MQ2E em cortes transversais agrupados e em dados em painel. |
-- |
Capítulo 16 - Modelos de equações simultâneas |
-- |
16.1. A natureza dos modelos de equações simultâneas |
-- |
16.2. Viés de simultaneidade no MQO |
-- |
16.3. A identificação e a estimação de uma equação estrutural |
-- |
16.4. Sistemas com mais de duas equações |
-- |
16.5. Modelos de equações simultâneas com séries temporais |
-- |
16.6. Modelos de equações simultâneas com dados em painel |
-- |
Capítulo 17 - Modelos com variáveis dependentes limitadas e correções da seleção amostral |
-- |
17.1. Modelos logit e probit de resposta binária |
-- |
17.2. O modelo tobit para resposta de solução de canto |
-- |
17.3. O modelo de regressão de Poission |
-- |
17.4. Modelos de regressão censurada e truncada |
-- |
17.5. Correções da seleção amostral |
-- |
Capítulo 18 - Tópicos avançados sobre séries temporais |
-- |
18.1. Modelos de defasagem distribuída infinita |
-- |
18.2. Teste de raízes unitárias |
-- |
18.3. Regressão espúria |
-- |
18.4. Cointegração e modelos de correção |
-- |
18.5. Previsão |
-- |
Capítulo 19 - Executar um projeto na prática -- -- -- -- -- |
-- |
19.1. Formulação de uma pergunta |
-- |
19.2. Análise da literatura |
-- |
19.3. Compilação dos dados |
-- |
19.4. Análise econométrica |
-- |
19.5. Redação de um ensaio empírico |
650 ## - ENTRADA DE ASSUNTO - ASSUNTO TÓPICO |
Cabeçalho tópico ou nome geográfico |
Econometria |
9 (RLIN) |
12182 |
700 ## - ENTRADA SECUNDÁRIA - NOME PESSOAL |
9 (RLIN) |
56786 |
Nome pessoal |
Lopes, Priscilla Rodrigues da Silva |
Termo de relação |
trad. |
700 ## - ENTRADA SECUNDÁRIA - NOME PESSOAL |
9 (RLIN) |
56787 |
Nome pessoal |
Koeppl, Livia Marina |
Termo de relação |
trad. |
700 ## - ENTRADA SECUNDÁRIA - NOME PESSOAL |
9 (RLIN) |
56788 |
Nome pessoal |
Bernardo, Heloisa Pinna |
Termo de relação |
rev. téc. |
909 ## - IDENTIFICAÇÃO DO CATALOGADOR |
Ano e mês da catalogação (aaaamm) |
201811 |
Identificação do catalogador |
Vinícius |
942 ## - TIPO ESPECÍFICO |
Tipo de material |
Livro Geral |