Conceitos de hedge em mercados futuros
By: BUENO, Rodrigo De Losso da Silveira
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Material type: 
ArticlePublisher: São Paulo : FEA-USP, Outubro/Dezembro 2002RA-USP Revista de Administração 37, 4, p. 83-90Abstract: Quando o agente toma uma posição em mercados futuros, ele está fazendo um hedge ou especulando? Buscando responder essa pergunta, o autor discute o conceito econômico de hedge em mercados futuros e as suas implicações. Apresenta várias definições possíveis de hedge, tentando escolher a que melhor se encaixa na teoria moderna de carteiras
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Quando o agente toma uma posição em mercados futuros, ele está fazendo um hedge ou especulando? Buscando responder essa pergunta, o autor discute o conceito econômico de hedge em mercados futuros e as suas implicações. Apresenta várias definições possíveis de hedge, tentando escolher a que melhor se encaixa na teoria moderna de carteiras
RA USP Outubro Dezembro 2002
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