A relevância geral do Índice de Sharpe
By: BRITO, Ney Roberto Ottoni de
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Material type: 
ArticlePublisher: Brasília : IPEA, Dezembro 2000Pesquisa e Planejamento Econômico: PPE 30, 3, p. 383-394Abstract: A relevância do Índice de Sharpe para a seleção de carteiras pode ser examinada no contexto de "adicionar estratégia", considerando um investidor com uma carteira preexistente e que deseja rebalanceá-la adicionando um conjunto de swaps de investimento zero. A relevância do Índice de Sharpe em casos especiais de adicionar estratégia tem sido discutida, mas sua relevância no contexto do problema geral de adicionar estratégia - adicionar um portfólio de swaps de investimento zero correlacionados entre si e correlacionados com a carteira inicial - permanece pouco clara porque o Índice não inclui informações sobre a correlação do seu retorno com o da carteira preexistente. Este trabalho irá resolver o problema geral de adicionar estratégia. A relevância do Índice de Sharpe, no caso geral, é então formalmente mostrada
A relevância do Índice de Sharpe para a seleção de carteiras pode ser examinada no contexto de "adicionar estratégia", considerando um investidor com uma carteira preexistente e que deseja rebalanceá-la adicionando um conjunto de swaps de investimento zero. A relevância do Índice de Sharpe em casos especiais de adicionar estratégia tem sido discutida, mas sua relevância no contexto do problema geral de adicionar estratégia - adicionar um portfólio de swaps de investimento zero correlacionados entre si e correlacionados com a carteira inicial - permanece pouco clara porque o Índice não inclui informações sobre a correlação do seu retorno com o da carteira preexistente. Este trabalho irá resolver o problema geral de adicionar estratégia. A relevância do Índice de Sharpe, no caso geral, é então formalmente mostrada
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