Estimativas da função de exportações brasileiras agregadas com dados das contas nacionais trimestrais (1995-2009)
By: SCHETTINI, Bernardo Patta
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Contributor(s): SQUEFF, Gabriel Coelho | GOUVÊA, Raphael Rocha.
Material type: 
BookSeries: Texto Para Discussão ; n. 1598.Publisher: Brasília : Ipea, março 2011Description: 54 p.Online resources: Acesso Abstract: Este texto apresenta novas especificações econométricas para as exportações brasileiras no período 1995-2009, utilizando dados das Contas Nacionais Trimestrais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e permitindo não linearidades. No vetor de cointegração, há evidências de uma mudança de nível, mas as elasticidades não variaram significativamente. A elasticidade-renda permaneceu próxima à unidade e o multiplicador da taxa de câmbio real se mostrou pequeno. Na dinâmica de curto prazo, a renda mundial exerce influência não desprezível e o impacto da taxa de câmbio é não significante. Estima-se que a correção dos desequilíbrios ocorre dentro de três trimestres. Afora isto, destaca-se que modelos selecionados exibiram bom desempenho na projeção fora da amostra
Este texto apresenta novas especificações econométricas para as exportações brasileiras no período 1995-2009, utilizando dados das Contas Nacionais Trimestrais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e permitindo não linearidades. No vetor de cointegração, há evidências de uma mudança de nível, mas as elasticidades não variaram significativamente. A elasticidade-renda permaneceu próxima à unidade e o multiplicador da taxa de câmbio real se mostrou pequeno. Na dinâmica de curto prazo, a renda mundial exerce influência não desprezível e o impacto da taxa de câmbio é não significante. Estima-se que a correção dos desequilíbrios ocorre dentro de três trimestres. Afora isto, destaca-se que modelos selecionados exibiram bom desempenho na projeção fora da amostra
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