Risco Brasil : estudo comparativo baseado na teoria das carteiras / por Max Meira. --
By: Meira, Max
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Contributor(s): Ellery Júnior, Roberto de Góes [orient.].
Material type: 
BookPublisher: Brasília : Universidade de Brasília, 2004Description: 34 f. : tabs.Subject(s): Gestão de Risco | Rendimento | Eficiência| Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Tese | Biblioteca Graciliano Ramos | Tese | 330.981 M5148r (Browse shelf) | Ex. 1 | Available | 2022-0198 |
Dissertação de Mestrado em Economia do Setor Público da Universidade de Brasília.
Inclui bibliografia.
INTRODUÇÃO CAPÍTULO 2 2.1 Identificar usando relação risco/retorno, diferenças entre os períodos pré e pós colapso cambial de janeiro de 1999 2.2 Verificar presença do Brasil em uma fronteira de eficiência formada por títulos do tesouro americanos e carteira de ações 2.3 Conceitos financeiros aplicados 2.4 Alternativas de Investimento 2.5 Índice de Sharpe 2.6 Fronteira eficiente 2.7 Análise de Farrar CAPÍTULO 3 3.1 Retorno/Risco dos ganhos em operações de 60 dias úteis (aproximadamente três meses) 3.2 Análise de Farrar da Fronteira Eficiente - verificar se a carteira Embi+ Brasil é dominada, idem para depósitos interbancários
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