Modelo de previsão de perdas por risco operacional utilizando séries temporais / por João Marcos Mendes. --
By: Mendes, João Marcos.
Contributor(s): Versiani, Flávio Rabelo [orient.].
Material type: BookPublisher: Brasília : Universidade de Brasília, 2006Description: xvi, 171 f. : grafs. color.Subject(s): Gestão de Risco | risco operacional | Instituições FinanceirasOnline resources: Acesso ao PDFItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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Tese | Biblioteca Graciliano Ramos | Tese | 658.155 M5381m (Browse shelf) | Ex. 1 | Available | 2022-0202 |
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6.04B6247a Aspectos da estrutura do desemprego no Brasil : | 6.04M3213f A formacao dos salarios nos setores publico e privado | 615.1 C143m Modelo preditivo da qualidade de medicamentos no Brasil / | 658.155 M5381m Modelo de previsão de perdas por risco operacional utilizando séries temporais / | 658.155 P4361m Medidas de custo-eficiência dos serviços subnacionais de segurança pública no Brasil : | 658.4 B7263v Virando a página : | 658.408 X3p Programa nacional de bioinsumos : |
Dissertação de Mestrado em Economia do Setor Público da Universidade de Brasília.
Inclui bibliografia.
1. INRODUÇÃO 1.1 Classificação dos tipos de riscos 1.1.1 O risco operacional 1.2 Considerações sobre inter-relação entre os riscos 1.3 Estrutura do trabalho 1.4 O problema 1.5 Justificativa e motivação para a escolha do tema 2. RISCOS 2.1 Importância da administração de risco 2.2 Lições de desastres financeiros 2.2.1 Metallgesellschaft 2.2.2 Daiwa Bank 2.2.3 Barings Bank 2.2.4 Orange Country 2.2.5 Lições dos casos apresentados 3. OS ACORDOS DE BASILÉIA 3.1 Histórico 3.2 Apresentação do novo acorde de capital 3.3 Objetivos do novo acordo 3.4 Descrição da estrutura do novo acordo de capital 3.4.1 Escopo 3.4.2 Pilar 1: necessidades mínimas de capital e o risco operacional 3.4.3 Pilar 2: processo de exame de fiscalização 3.4.4 Pilar 3: disciplina de mercado 4. A QUESTÃO EM ANÁLISE 5. ANÁLISES DE SÉRIES DE PERDAS 5.1 Conceitos utilizados nas análises 5.2 Ferramentas utilizadas 5.3 Considerações a respeito das séries avaliadas 5.4 Série de perdas por ataques a clientes pessoas jurídicas 5.5 Série de ataques a clientes pessoas físicas 5.6 Série de perdas por ataques a terminais de auto-antendimento 5.7 Conjugação dos resultados obtidos nas previsões 6. Conclusões
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