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Endividamento das famílias brasileiras no sistema financeiro nacional : o impacto de indicadores macroeconômicos / por Geovane de Oliveira Lopes. --

By: Lopes, Geovane de Oliveira.
Contributor(s): Tannuri-Pianto, Maria Eduarda [orient.].
Material type: materialTypeLabelBookPublisher: Brasília : Universidade de Brasília, 2012Description: 53 f. : grafs.Subject(s): Dívidas -- Brasil | Sistema Financeiro -- Brasil | Macroeconomia -- Brasil | Endividamento -- Brasil
Contents:
1. INTRODUÇÃO 2. ESTUDOS EMPÍRICOS 3. DADOS MACROECONÔMICOS 3.1. A SÉRIE DO ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS NO SFN 3.2. A SÉRIE DO ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA DAS PESSOAS FÍSICAS 3.3. A SÉRIE DO DESEMPREGO 3.4. A SÉRIE DO PRAZO MÉDIO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO NO SFN 3.5. A SÉRIE DOS SPREADS MÉDIOS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO NO SFN 4. METODOLOGIA 4.1. VETORES AUTORREGRESSIVOS (VAR) 4.2. FUNÇÃO IMPULSO-RESPOSTA (FIR) E DECOMPOSIÇÃO DE VARIÂNCIA 4.3. CO-INTEGRAÇÃO E VETORES DE CORREÇÃO DE ERRO (VEC) 4.4. TESTE DE CAUSALIDADE DE GRANGER 5. RESULTADOS 5.1. VETORES AUTORREGRESSIVOS (VAR) 5.2. FUNÇÃO IMPULSO-RESPOSTA (FIR) E DECOMPOSIÇÃO DE VARIÂNCIA 5.3. CO-INTEGRAÇÃO E VETORES DE CORREÇÃO DE ERRO (VEC) 5.4. TESTE DE CAUSALIDADE DE GRANGER 6. CONCLUSÃO 7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 8. ANEXO
Dissertation note: Dissertação de Mestrado em Economia do Setor Público da Universidade de Brasília.
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Tese Biblioteca Graciliano Ramos
Livro Geral 332 L8641e (Browse shelf) Ex. 1 Available 2022-0217

Dissertação de Mestrado em Economia do Setor Público da Universidade de Brasília.

Inclui bibliografia.

1. INTRODUÇÃO 2. ESTUDOS EMPÍRICOS 3. DADOS MACROECONÔMICOS 3.1. A SÉRIE DO ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS NO SFN 3.2. A SÉRIE DO ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA DAS PESSOAS FÍSICAS 3.3. A SÉRIE DO DESEMPREGO 3.4. A SÉRIE DO PRAZO MÉDIO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO NO SFN 3.5. A SÉRIE DOS SPREADS MÉDIOS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO NO SFN 4. METODOLOGIA 4.1. VETORES AUTORREGRESSIVOS (VAR) 4.2. FUNÇÃO IMPULSO-RESPOSTA (FIR) E DECOMPOSIÇÃO DE VARIÂNCIA 4.3. CO-INTEGRAÇÃO E VETORES DE CORREÇÃO DE ERRO (VEC) 4.4. TESTE DE CAUSALIDADE DE GRANGER 5. RESULTADOS 5.1. VETORES AUTORREGRESSIVOS (VAR) 5.2. FUNÇÃO IMPULSO-RESPOSTA (FIR) E DECOMPOSIÇÃO DE VARIÂNCIA 5.3. CO-INTEGRAÇÃO E VETORES DE CORREÇÃO DE ERRO (VEC) 5.4. TESTE DE CAUSALIDADE DE GRANGER 6. CONCLUSÃO 7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 8. ANEXO

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