Inclui bibliografia e índice

PARTE 1 - Modelos de regressão com equação única -- Capítulo 1. A natureza da análise de regressão -- Capítulo 2. Análise de regressão com duas variáveis: algumas ideias básicas -- Capítulo 3. Modelo de regressão de duas variáveis: o problema da estimação -- Capítulo 4. Modelo clássico de regressão linear normal (MCRLN) -- Capítulo 5. A regressão de duas variáveis: estimação de intervalo e teste de hipóteses -- Capítulo 6. Extensões do modelo de regressão linear de duas variáveis
Capítulo 7. Análise de regressão múltipla: o problema da estimação
Capítulo 8. Análise da regressão múltipla: o problema da inferência
Capítulo 9. Modelos de regressão com variáveis binárias (dummies) PARTE 2 - Relaxamento das hipóteses do modelo clássico -- Capítulo 10. Multicolinearidade: o que acontece se os regressores estiverem correlacionados? -- Capítulo 11. Heterocedasticidade: o que acontece se a variância do erro não é constante? -- Capítulo 12. Autocorrelação: o que acontece se os termos de erro são correlacionados? -- Capítulo 13. Modelagem econométrica: especificação de modelo e teste diagnóstico PARTE 3 - Tópicos em econometria -- Capítulo 14. Modelos de regressão não linear -- Capítulo 15. Modelos de regressão de resposta qualitativa -- Capítulo 16. Modelos de regressão com dados em painel -- Capítulo 17. Modelos econométricos dinâmicos: modelos autorregressivos e com defasagens distribuídas PARTE 4 - Modelos de equações simultâneas e econometria de séries temporais -- Capítulo 18. Modelos de equações simultâneas -- Capítulo 19. O problema da identificação -- Capítulo 20. Métodos de equações simultâneas -- Capítulo 21. Econometria de séries temporais: alguns conceitos básicos --Capítulo 22. Econometria de séries temporais: previsão