BRITO, Ney Roberto Ottoni de <br/><br/>
A relevância geral do Índice de Sharpe 

 - Brasília :  IPEA,  Dezembro 2000 
<br/><br/> A relevância do Índice de Sharpe para a seleção de carteiras pode ser examinada no contexto de "adicionar estratégia", considerando um investidor com uma carteira preexistente e que deseja rebalanceá-la adicionando um conjunto de swaps de investimento zero. A relevância do Índice de Sharpe em casos especiais de adicionar estratégia tem sido discutida, mas sua relevância no contexto do problema geral de adicionar estratégia - adicionar um portfólio de swaps de investimento zero correlacionados entre si e correlacionados com a carteira inicial - permanece pouco clara porque o Índice não inclui informações sobre a correlação do seu retorno com o da carteira preexistente. Este trabalho irá resolver o problema geral de adicionar estratégia. A relevância do Índice de Sharpe, no caso geral, é então formalmente mostrada