OLIVEIRA, Fernando Nascimento de <br/><br/>
Choques não antecipados de política monetária e a estrutura a termo das taxas de juros no Brasil 

 - Rio de Janeiro :  Ipea,  dez. 2011 
<br/><br/> Este artigo tem dois objetivos. O primeiro é identificar choques não antecipados de política monetária por meio dos Contratos Futuros de Depósitos Interbancários de 1 Dia (DI de 1 dia). O segundo é estudar a relação entre estes choques e a estrutura a termo das taxas de juros. Encontramos evidências empíricas que sugerem que o mercado antecipa, ao menos parcialmente, as decisões de taxa de juros do Banco Central do Brasil (BCB). O artigo mostra também que choques não antecipados de política monetária são, de uma forma geral, capazes de afetar a estrutura a termo das taxas de juros 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Política Monetária<br/>Banco Central<br/> Política Econômica<br/>Brasil