Bueno, Rodrigo De Losso da Silveira <br/><br/>
Econometria de séries temporais /  
Rodrigo De Losso da Silveira Bueno 
 - 2. ed. 
 - São Paulo:  Cengage Learning,  2015. 
 - xviii, 341 p. 
<br/><br/>Inclui índice e Bibliografia 
<br/><br/> Capítulo 1 - Introdução  -- Exercícios   Capítulo 2 - Fundamentos Estatísticos -- 2.1. Esperanças Condicional e Incondicional -- 2.2. Motivação -- 2.3. Processos Estocásticos -- 2.4. Autocovariância e Autocorrelação -- 2.5. Estacionaridade -- 2.6. Ergodicidade -- 2.7. Ruído Branco -- 2.8. Médias Móveis -- 2.9. Processos Autorregressivos -- 2.10. Processo Autorregressivo de Médidas Móveis - ARMA (p,q) -- 2.11. Função Geradora de Autocovariâncias -- 2.12. Filtros -- 2.13. Invertibilidade   Capítulo 3 - Processos Estacionários -- 3.1. Função de Autocorrelação - FAC -- 3.2. Função de Autocorrelação Parcial - FACP -- 3.3. Indentificação -- 3.4. Estimação Condicional - 3.5. Estimação Exata* -- 3.6. Inferência -- 3.7. Diagnóstico de Resíduos -- 3.8. Exemplos Simulados -- 3.9. Previsão -- 3.10. Sazonalidade e Suavização: visão tradicional -- 3.11. Sazonalidade - ARMA (p,q) (P,Q)  Capítulo 4 - Processos Não Estacionários -- 4.1. Tendência Estacionária e Estocástica -- 4.2. Passeios Aleatórios -- 4.3. Regressão Espúria -- 4.5. Testes de raiz Unitária 4.6. Decomposição de Beveridge-Nelson   Capítulo 5 - GMM -- 5.1. Introdução -- 5.2. Especificação -- 5.3. Estimação -- 5.4. Propriedades do Estimador -- 5.5. Estimando a Autocovariância -- 5.6. Casos Especiais GMM -- 5.7. Testes Usando GMM -- 5.8. Apreçamento de Ativos   Capítulo 6 - Vetor Autorregressivo - VAR -- 6.1. Especificação de Modelo -- 6.2. Testando Hipóteses -- 6.3. Inferência -- 6.4. Verificação -- 6.5. Previsão -- 6.6. Função Resposta ao Impulso -- 6.7. Decomposição da Variância -- 6.8. Teste de Granger-Causalidade -- 6.9. VAR Estrutural -- 6.10. Decomposição de Blanchard e Quarh -- 6.11. Estimação do Modelo Estrutural*   Capítulo 7 - Vetor de Correção de Erros - VECM -- 7.1. Teste de Cointegração de Engle-Granger -- 7.2. Modelo de Correção de Erros -- 7.3. Teste de Cointegração do Johansen  Capítulo 8 - Heterocedasticidade Condicional -- 8.1. Modelos GARCH -- 8.2. Testes para Detecção de Modelos GARCH -- 8.3. Identificação de Modelos GARCH -- 8.4. Estimação de Modelos GARCH -- 8.5. Inferência em Modelos Univariados -- 8.6. Previsão de Modelos GARCH -- 8.7. GARCH Multivariado -- 8.8. Teste de Resíduos ARCH-LM 
<br/><br/><label>ISBN: </label>9788522111572 852211157x 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>ECONOMETRIA<br/>ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS