Meira, Max <br/><br/>
Risco Brasil :  estudo comparativo baseado na teoria das carteiras / 
por Max Meira. -- 
 - Brasília :  Universidade de Brasília,  2004. 
 - 34 f. :  tabs. 
<br/><br/>Dissertação de Mestrado em Economia do Setor Público da Universidade de Brasília. 
<br/><br/>Inclui bibliografia. 
<br/><br/> INTRODUÇÃO  CAPÍTULO 2  2.1 Identificar usando relação risco/retorno, diferenças entre os períodos pré e pós colapso cambial de janeiro de 1999  2.2 Verificar presença do Brasil em uma fronteira de eficiência formada por títulos do tesouro americanos e carteira de ações  2.3 Conceitos financeiros aplicados  2.4 Alternativas de Investimento  2.5 Índice de Sharpe  2.6 Fronteira eficiente  2.7 Análise de Farrar  CAPÍTULO 3  3.1 Retorno/Risco dos ganhos em operações de 60 dias úteis (aproximadamente três meses)  3.2 Análise de Farrar da Fronteira Eficiente - verificar se a carteira Embi+ Brasil é dominada, idem para depósitos interbancários 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Gestão de Risco<br/>Rendimento<br/>Eficiência