Modelo de previsão de perdas por risco operacional utilizando séries temporais /
por João Marcos Mendes. --
- Brasília : Universidade de Brasília, 2006.
- xvi, 171 f. : grafs. color.
Dissertação de Mestrado em Economia do Setor Público da Universidade de Brasília.
Inclui bibliografia.
1. INRODUÇÃO 1.1 Classificação dos tipos de riscos 1.1.1 O risco operacional 1.2 Considerações sobre inter-relação entre os riscos 1.3 Estrutura do trabalho 1.4 O problema 1.5 Justificativa e motivação para a escolha do tema 2. RISCOS 2.1 Importância da administração de risco 2.2 Lições de desastres financeiros 2.2.1 Metallgesellschaft 2.2.2 Daiwa Bank 2.2.3 Barings Bank 2.2.4 Orange Country 2.2.5 Lições dos casos apresentados 3. OS ACORDOS DE BASILÉIA 3.1 Histórico 3.2 Apresentação do novo acorde de capital 3.3 Objetivos do novo acordo 3.4 Descrição da estrutura do novo acordo de capital 3.4.1 Escopo 3.4.2 Pilar 1: necessidades mínimas de capital e o risco operacional 3.4.3 Pilar 2: processo de exame de fiscalização 3.4.4 Pilar 3: disciplina de mercado 4. A QUESTÃO EM ANÁLISE 5. ANÁLISES DE SÉRIES DE PERDAS 5.1 Conceitos utilizados nas análises 5.2 Ferramentas utilizadas 5.3 Considerações a respeito das séries avaliadas 5.4 Série de perdas por ataques a clientes pessoas jurídicas 5.5 Série de ataques a clientes pessoas físicas 5.6 Série de perdas por ataques a terminais de auto-antendimento 5.7 Conjugação dos resultados obtidos nas previsões 6. Conclusões
Gestão de Risco risco operacional Instituições Financeiras