L'attribution de performance en gestion de portefeuille
By: BERTRAND, Philippe
.
Contributor(s): ROUSSEAU, Patrick.
Material type: 
ArticlePublisher: Paris : Lavoisier, janv./fév. 2005Revue Française de Gestion 31, 154, p. 59-73Abstract: L'objet de cet article est de reprendre la méthodologie de calcul de l'attribution de performance et de mettre l'accent sur certaines de ses limites. Il propose alors une extension originale de la méthode d'attribution de performance nommée pas les auteurs 'l'écart de contribution au risque'. Elle vise à réintégrer la dimension du risque dans le calcul de la superformance d'un founds
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L'objet de cet article est de reprendre la méthodologie de calcul de l'attribution de performance et de mettre l'accent sur certaines de ses limites. Il propose alors une extension originale de la méthode d'attribution de performance nommée pas les auteurs 'l'écart de contribution au risque'. Elle vise à réintégrer la dimension du risque dans le calcul de la superformance d'un founds
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