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003			OSt
005			20190212102812.0
008			061229s2006 bl ||||gr |0|| 0 por d
100	1		_aSECURATO, José Roberto _929460
245	1	0	_aPrecificação de títulos de dívida corporativa e seus componentes pelo modelo binomial
260			_aSão Paulo : _bFEA-USP, _cJaneiro/Fevereiro/Março 2006
520	3		_aEste artigo consiste em uma aplicação do modelo binomial na formação de preços de títulos de dívida e de seus componentes. O principal objetivo do trabalho é testar o modelo adaptado à realidade brasileira. Os resultados dos testes de média que comparam o preço do título do modelo e o preço de mercado validam o modelo. São três os componentes embutidos nos títulos de dívida da amostra: call, subordinações e conversibilidade. A call reduz o valor do título em, em média, 9,50% do valor nominal, enquanto a subordinação o faz em, em média, 8,72%. Finalmente, a conversibilidade, encontrada em somente três títulos da amostra, aumenta seu valor em, em média, 4,11%
590			_aRA USP Janeiro Fevereiro Março 2006
700	1		_aCARRETE, Liliam Sanchez _929461
700	1		_a SECURATO JUNIOR, José Roberto _929462
773	0	8	_tRA - USP Revista de Administração _g41, 1, p. 18-28 _dSão Paulo : FEA-USP, Janeiro/Fevereiro/Março 2006 _xISSN 00802107 _w
942			_cS
998			_a20061229 _b1048^b _cZailton
998			_a20071126 _b1519^b _cQuiteria
999			_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c21032 _d21032
041			_apor