000			01459naa a2200229uu 4500
001			7052311042624
003			OSt
005			20190212104323.0
008			070523s2007 bl ||||gr |0|| 0 por d
100	1		_aANDRADE, Ricardo Soares de _931923
245	1	0	_aA duration e um modelo alternativo : _bum teste empírico
260			_aSão Paulo : _bFGV, _cOut./Dez. 1999
520	3		_aEstratégias de hedge para portfólios de renda fixa são comumente baseadas na duration. Esse conceito foi desenvolvido tendo como pressuposto que alterações nas taxas de juros serão constantes para toda a estrutura a termo da yield curve, ou seja, que os deslocamentos na yield curve serão paralelos. Este artigo pretende testar esse pressuposto para o mercado futuro de DI1 da BM&F, tendo como base o ano de 1996. Além disso, o artigo compara estratégias de hedge baseadas na duration com estratégias cujo balanceamento é dado por um modelo alternativo que incorpora os efeitos de deslocamentos não-paralelos na yield curve
590			_aRAE Outubro e Dezembro 1999
650		4	_aAdministração Estratégica _912916
700	1		_aFERREIRA, Luiz Francisco Rogé _931924
773	0	8	_tRAE Revista de Administração de Empresas _g39, 4, p. 60-69 _dSão Paulo : FGV, Out./Dez. 1999 _xISSN 00347590 _w
856	4	2	_uhttp://www.rae.com.br/redirect.cfm?ID=230 _yAcesso
942			_cS
998			_a20070523 _b1104^b _cZailton
998			_a20071126 _b1500^b _cZailton
999			_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c23564 _d23564
041			_apor