| 000 | 01409naa a2200169uu 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9042311373119 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190212112453.0 | ||
| 008 | 090423s2009 bl ||||gr |0|| 0 por d | ||
| 100 | 1 |
_aBRITO, Ney Roberto Ottoni de _936709 |
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| 245 | 1 | 0 | _aA relevância geral do Índice de Sharpe |
| 260 |
_aBrasília : _bIPEA, _cDezembro 2000 |
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| 520 | 3 | _aA relevância do Índice de Sharpe para a seleção de carteiras pode ser examinada no contexto de "adicionar estratégia", considerando um investidor com uma carteira preexistente e que deseja rebalanceá-la adicionando um conjunto de swaps de investimento zero. A relevância do Índice de Sharpe em casos especiais de adicionar estratégia tem sido discutida, mas sua relevância no contexto do problema geral de adicionar estratégia - adicionar um portfólio de swaps de investimento zero correlacionados entre si e correlacionados com a carteira inicial - permanece pouco clara porque o Índice não inclui informações sobre a correlação do seu retorno com o da carteira preexistente. Este trabalho irá resolver o problema geral de adicionar estratégia. A relevância do Índice de Sharpe, no caso geral, é então formalmente mostrada | |
| 773 | 0 | 8 |
_tPesquisa e Planejamento Econômico: PPE _g30, 3, p. 383-394 _dBrasília : IPEA, Dezembro 2000 _xISSN 01000551 _w |
| 942 | _cS | ||
| 998 |
_a20090423 _b1137^b _cMariana |
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| 999 |
_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c28743 _d28743 |
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| 041 | _apor | ||