000			01793naa a2200217uu 4500
001			2121915415127
003			OSt
005			20190212135113.0
008			121219s2012 bl ||||gr |0|| 0 por d
100	1		_aSILVA, Marcos Soares da _947297
245	1	0	_aDeterminantes do capital excedente na indústria bancária brasileira
260			_aRio de Janeiro : _bIPEA, _cagosto 2012
520	3		_aO presente estudo tem como referência o modelo teórico desenvolvido por Estrella (2004), segundo o qual os bancos mantêm capital próprio em virtude da existência de custo de ajustamento de capital. Por conseguinte, propõe-se que o capital excedente dos bancos seja determinado pelo risco das operações ativas e pelo custo de captação de recursos de terceiros. Com o objetivo de testar essas hipóteses para a indústria bancária brasileira, foi estimado um modelo de painel dinâmico com 68 conglomerados financeiros no período de 2000 a 2008. O modelo econométrico estimado inclui ainda variáveis de controle para avaliar o comportamento do capital excedente ao longo dos ciclos de negócios, bem como para verificar de que maneira o perfil da organização financeira quanto a porte e controle de capital afeta a sua política de capitalização. Os resultados obtidos mostram uma persistência no progresso de ajustamento de capital excedente do sistema financeiro brasileiro, o que indica a presença de custos de ajustamento de capital.
650		4	_aInstituição de Crédito _915710
650		4	_aCapital _913555
700	1		_aDIVINO, José Angelo _939131
773	0	8	_tPesquisa e Planejamento Econômico - PPE _g42, 2, p. 261-293 _dRio de Janeiro : IPEA, agosto 2012 _xISSN 01000551 _w
942			_cS
998			_a20121219 _b1541^b _cJuliana
998			_a20130703 _b1542^b _cDaiane
999			_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c43285 _d43285
041			_apor