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003			OSt
005			20190212153430.0
008			150611s2014 bl ||||gr |0|| 0 por d
100	1		_aROTELA JUNIOR, Paulo _952213
245	1	0	_aOtimização de portfólios : _banálise de eficiência
260			_aSão Paulo : _bFGV, _cjul./ago. 2014
520	3		_aEste artigo tem como objetivo analisar o comportamento de uma carteira de ativos selecionados por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA), otimizada pela abordagem de Sharpe, e compará-la a carteiras de ativos obtidas somente com a DEA ou abordagem de Sharpe. Para isso, utilizou-se o modelo da DEA para avaliar a eficiência de ações da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), empregando retorno, variância e outros indicadores, como variáveis de entrada e saída. Utilizou-se, ainda, a abordagem de Sharpe para otimizar a composição da carteira. Na comparação das carteiras, observa-se que a resultante da combinação de ambos os modelos apresentou melhor desempenho do que as carteiras otimizadas por apenas um dos modelos
590			_aISSN Online: 2178938X
700	1		_aPAMPLONA, Edson de Oliveira _952214
700	1		_aSALOMON, Fernando Luiz Riêra _952215
773	0	8	_tRevista de Administração de Empresas - RAE _g54, 4, p. 405-413 _dSão Paulo : FGV, jul./ago. 2014 _xISSN 00347590 _w
856	4	2	_uhttp://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/artigos/otimizacao_de_portfolios_analise_de_eficiencia_0.pdf _yAcesso
942			_cS
998			_a20150611 _b1249^b _cAna
999			_aConvertido do Formato PHL _bPHL2MARC21 1.1 _c48517 _d48517
041			_apor