| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c523868 _d523981 |
||
| 003 | BR-BrENAP | ||
| 005 | 20220615155551.0 | ||
| 008 | 220615b xxu||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrENAP _bPt_BR |
||
| 041 | _apor | ||
| 090 |
_a330.981 _bM5148r |
||
| 100 | 1 |
_967486 _aMeira, Max |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aRisco Brasil : _bestudo comparativo baseado na teoria das carteiras / _cpor Max Meira. -- |
| 260 |
_aBrasília : _bUniversidade de Brasília, _c2004. |
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| 300 |
_a34 f. : _btabs. |
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| 502 | _aDissertação de Mestrado em Economia do Setor Público da Universidade de Brasília. | ||
| 504 | _aInclui bibliografia. | ||
| 505 |
_tINTRODUÇÃO _tCAPÍTULO 2 _t2.1 Identificar usando relação risco/retorno, diferenças entre os períodos pré e pós colapso cambial de janeiro de 1999 _t2.2 Verificar presença do Brasil em uma fronteira de eficiência formada por títulos do tesouro americanos e carteira de ações _t2.3 Conceitos financeiros aplicados _t2.4 Alternativas de Investimento _t2.5 Índice de Sharpe _t2.6 Fronteira eficiente _t2.7 Análise de Farrar _tCAPÍTULO 3 _t3.1 Retorno/Risco dos ganhos em operações de 60 dias úteis (aproximadamente três meses) _t3.2 Análise de Farrar da Fronteira Eficiente - verificar se a carteira Embi+ Brasil é dominada, idem para depósitos interbancários |
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| 650 | 0 |
_913368 _aGestão de Risco |
|
| 650 | 0 |
_913892 _aRendimento |
|
| 650 | 0 |
_912928 _aEficiência |
|
| 700 | 1 |
_93217 _aEllery Júnior, Roberto de Góes _eorient. |
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| 909 |
_a202206 _bNoély |
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| 942 | _cT | ||