000			nam a22 7a 4500
999			_c52495 _d52495
003			BR-BrENAP
005			20230307154934.0
008			230223b xxu||||| |||| 00| 0 por d
020			_a9788522125647
040			_aBR-BrENAP _bPt_BR
041			_apor
090			_a330.0151 _bW9132e
100			_aWooldridge, Jeffrey M. _966184
245	1	0	_aIntrodução à econometria : _buma abordagem moderna / _cpor Jeffrey M. Wooldridge; tradução por Priscilla Rodrigues da Silva Lopes e Livia Marina Koeppl; revisão técnica de Heloisa Pinna Bernardo. --
250			_a3. ed.
260			_aSão Paulo : _bCengage Learning, _c2016.
300			_a823 p. : _bil.
500			_aTradução da 6ª edição norte-americana. Material de apoio on-line.
504			_aInclui índice e bibliografia.
505			_tCapítulo 1 - A natureza da econometria e dos dados econômicos _t1.1. O que é econometria? _t1.2. Passos na análise econômica empírica _t1.3. A estrutura dos dados econômicos _t1.4. A causalidade e a noção de ceteris paribus na análise econométrica _tParte 1 - Análise de regressão com dados de corte transversal _tCapítulo 2 - Modelo de regressão simples _t2.1. Definição do modelo de regressão simples _t2.2. Derivação das estimativas de mínimos quadrados ordinários _t2.3. Características de MQO em determinada amostra de dados _t2.4. Unidades de medida e forma funcional _t2.5. Valores esperados e variâncias dos estimadores de MQO _t2.6. Regressão através da origem e regressão e uma constante _tCapítulo 3 - Análise de regressão múltipla: estimação _t3.1. Motivações para a regressão múltipla _t3.2. Mecânica e interpretação dos mínimos quadrados ordinários _t3.3. O valor esperado dos estimadores de MQO _t3.4. A variância dos estimadores de MQO _t3.5. Eficiência de MQO: o teorema de Gauss-Markov _t3.6. Alguns comentários sobre a linguagem da análise de regressão múltipla _tCapítulo 4 - Análise de regressão múltipla: inferência _t4.1. Distribuições amostrais dos estimadores _t4.2. Testes de hipóteses sobre um único parâmetro populacional: o teste t _t4.3. Intervalos de confiança _t4.4. Testes de hipóteses sobre uma combinação linear dos parâmetros _t4.5. Teste de restrições lineares múltiplas: o teste F _t4.6. Descrições dos resultados da regressão _tCapítulo 5 - Análise de regressão múltipla: MQO assimptótico _t5.1. Consistência _t5.2. Normalidade assimptótica e inferência em amostras grandes _t5.3. Eficiência assimptótica de MQO _tCapítulo 6 - Análise de regressão múltipla: problemas adicionais _t6.1. Efeitos da dimensão dos dados nas estatísticas MQO _t6.2. Um pouco mais sobre a forma funcional _t6.3. Um pouco mais sobre a qualidade de ajuste e a seleção de regressores _t6.4. Previsão e análise de resíduos _tCapítulo 7 - Análise de regressão múltipla com informações qualitativas: varáveis binárias (ou dummy) _t 7.1. A descrição das informações qualitativas _t7.2. Uma única variável dummy independente _t7.3. O uso de variáveis dummy para categorias múltiplas _t7.4. Interações com variáveis dummy _t7.5. Uma variável dependente binária: o modelo de probabilidade linear _t7.6. Um pouco mais sobre análise e avaliação de políticas e programas governamentais _t7.7. Interpretando resultados de regressão com variáveis dependentes discretas _tCapítulo 8 - Heteroscedasticidade _t8.1. Consequências da heteroscedasticidade para o método MQO _t8.2. Inferência robusta em relação à heteroscedasticidade após a estimação MQO _t8.3. O teste para heteroscedasticidade _t8.4. Estimação de mínimos quadrados ponderados _t8.5. O modelo de probabilidade linear revisitado _tCapítulo 9 - Problemas adicionais de especificação e de dados _t9.1. Má-especificação da forma funcional _t9.2. Utilizando variáveis proxy para variáveis explicativas não observadas _t9.3. Modelos com inclinações aleatórias _t9.4. Propriedades do método MQO quando há erros de medida _t9.5. Ausência de dados, amostras não aleatórias e observações extremas _t9.6. Estimação dos mínimos desvios absolutos _tParte 2 - Análise de regressão com dados de séries temporais _tCapítulo 10 - Análise de regressão básica com dados de séries temporais _t10.1. A natureza dos dados das séries temporais _t10.2. Exemplos de modelos de regressão de series temporais _t10.3. propriedades de amostra finita do MQO sob as hipóteses clássicas _t10.4. Forma funcional, variável dummy e números-índices _t10.5. Tendência e sazonalidade _tCapítulo 11 - Questões adicionais quanto ao uso do MQO com dados de séries temporais _t11.1. Séries temporais estacionárias e francamente dependentes _t11.2. Propriedades assimptóticas do MWO _t11.3. O uso de séries temporais altamente persistentes na análise de regressão _t11.4. Modelos dinamicamente completos e a ausência de correlação serial _t11.5. A hipótese de homoscedasticidade para modelos de séries temporais _tCapítulo 12 - Correlação serial e heteroscedasticidade em regressões de séries temporais _t12.1. As propriedades do MQO com erros serialmente correlacionados _t12.2. O teste da correlação serial _t12.3. A correção da correlação serial com regressores estritamente exógenos _t12.4. Diferenciação e correlação serial _t12.5. Inferência robusta em relação à correlação serial após o MQO _t12.6. heteroscedasticidade em regressões de séries temporais _tParte 3 - Tópicos avançados _tCapítulo 13 - Agrupamento de cortes transversais ao longo do tempo: métodos simples de dados em painel _t13.1. Agrupamento independente de cortes transversais ao logo do tempo _t13.2. Análise de decisão de políticas com agrupamento de cortes transversais _t13.3. Análise de dados em painel de dois períodos _t13.4. Análise de decisões de políticos com dados em painel de dois períodos _t13.5. A diferenciação com mais de dois períodos de tempo _tCapítulo 14 - Métodos avançados de dados em painel _t14.1. Estimação de efeitos fixos _t14.2. Modelos de efeitos aleatórios _t14.3. Abordagem de efeitos aleatórios correlacionados _t14.4. Aplicação de métodos de dados em painel a outras estruturas de dados _tCapítulo 15 - Estimação de cariáveis instrumentais e mínimos quadrados em dois estágios _t15.1. Motivação: variáveis omitidas em um modelo de regressão simples _t15.2. Estimação de VI do modelo de regressão múltipla _t15.3. Mínimos quadrados em dois estágios _t15.4. Soluções de VI para problemas de erros nas variáveis _t15.5. Teste de endogeneidade e teste de restrições sobreidentificadoras _t15.6. O MQ2E com heteroscedasticidade _t15.7. A aplicação do MQ2E a equações de séries temporais _t15.8. A aplicação do MQ2E em cortes transversais agrupados e em dados em painel. _tCapítulo 16 - Modelos de equações simultâneas _t16.1. A natureza dos modelos de equações simultâneas _t16.2. Viés de simultaneidade no MQO _t16.3. A identificação e a estimação de uma equação estrutural _t16.4. Sistemas com mais de duas equações _t16.5. Modelos de equações simultâneas com séries temporais _t16.6. Modelos de equações simultâneas com dados em painel _tCapítulo 17 - Modelos com variáveis dependentes limitadas e correções da seleção amostral _t17.1. Modelos logit e probit de resposta binária _t17.2. O modelo tobit para resposta de solução de canto _t17.3. O modelo de regressão de Poission _t17.4. Modelos de regressão censurada e truncada _t17.5. Correções da seleção amostral _tCapítulo 18 - Tópicos avançados sobre séries temporais _t18.1. Modelos de defasagem distribuída infinita _t18.2. Teste de raízes unitárias _t18.3. Regressão espúria _t18.4. Cointegração e modelos de correção _t18.5. Previsão _tCapítulo 19 - Executar um projeto na prática -- -- -- -- -- _t19.1. Formulação de uma pergunta _t19.2. Análise da literatura _t19.3. Compilação dos dados _t19.4. Análise econométrica _t19.5. Redação de um ensaio empírico
650			_a Econometria _912182
700			_956786 _aLopes, Priscilla Rodrigues da Silva _etrad.
700			_956787 _aKoeppl, Livia Marina _etrad.
700			_956788 _aBernardo, Heloisa Pinna _erev. téc.
909			_a201811 _bVinícius
942			_cG